A Multilevel Stochastic Approximation Algorithm for Value-at-Risk and Expected Shortfall Estimation - Crépey, Stéphane; Frikha, Noufel; Louzi, Azar; Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)); Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité); Centre d'économie de la Sorbonne (CES); Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); The research of S. Crépey has benefited from the support of the Chair Capital Markets Tomorrow: Modeling; Computational Issues under the aegis of the Institut Europlace de Finance, a joint initiative of Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM) / Université Paris Cité; Crédit Agricole CIB.The research of N. Frikha has benefited from the support of the Institut Europlace de Finance. (ISSN: 0949-2984, 2025)