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ISO-690 (author-date, English)

LI, Leon Xing, CHEN, Ren-Raw und FABOZZI, Frank J., 2024. GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model. Journal of Derivatives. 1 Dezember 2024. Vol. 32, no. 2, p. 72-101. DOI 10.3905/jod.2024.1.216.

Elsevier - Harvard (with titles)

Li, L.X., Chen, R.-R., Fabozzi, F.J., 2024. GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model. Journal of Derivatives 32, 72-101. https://doi.org/10.3905/jod.2024.1.216

American Psychological Association 7th edition

Li, L. X., Chen, R.-R., & Fabozzi, F. J. (2024). GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model. Journal of Derivatives, 32(2), 72-101. https://doi.org/10.3905/jod.2024.1.216

Springer - Basic (author-date)

Li LX, Chen R-R, Fabozzi FJ (2024) GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model.. Journal of Derivatives 32:72-101. https://doi.org/10.3905/jod.2024.1.216

Juristische Zitierweise (Stüber) (Deutsch)

Li, Leon Xing/ Chen, Ren-Raw/ Fabozzi, Frank J., GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model., Journal of Derivatives 2024, 72-101.

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